자동매매 이야기

웹소켓을 활용한 자동매매 : 실시간 데이터는 필수 아닌가요?

인클리즈 랩 2023. 4. 4. 14:07

 

안녕하세요. AI 엔지니어들이 만든 퀀트 개발사 인클리즈 랩입니다.

 

 

자동매매는 거래자들이 번개처럼 빠른 속도로 복잡한 전략을 실행할 수 있게 함으로써 금융 세계에 혁명을 일으켰습니다.

 

자동매매의 중요한 구성 요소 중 하나는 실시간 데이터를 수신하는 기능이며 웹소켓은 이를 달성하는 데 필수적인 도구입니다.

 

이번 글에서는 웹소켓이 무엇인지, 다른 API 프로토콜과 어떻게 다른지, 거래 전략을 개선하는 데 어떻게 사용할 수 있는지 등 자동매매에서 웹소켓의 힘을 탐구합니다.

 

 

웹 소켓이란?

Websocket은 클라이언트와 서버 간의 실시간 데이터 전송을 허용하는 통신 프로토콜입니다.

 

클라이언트가 요청을 보내고 서버로부터 응답을 받아야 하는 기존 REST API와 달리 웹 소켓은 클라이언트와 서버 간에 지속적인 연결을 생성하여 지속적인 데이터 전송을 가능하게 합니다.

따라서 웹소켓은 자동 거래와 같이 실시간 데이터가 필요한 사용 사례에 이상적입니다.

 

 

 

Websocket vs REST API

웹 소켓과 REST API 모두 데이터 전송에 사용되지만 두 프로토콜 간에는 주요 차이점이 있습니다.

 

REST API는 요청-응답 상호 작용을 위해 설계되었으므로 클라이언트가 서버에서 특정 데이터를 가져와야 하는 상황에 적합합니다. 그러나 REST API는 각각의 새로운 데이터에 대해 새로운 요청을 보내야 하므로 실시간 데이터 전송에 적합하지 않습니다.

 

반면 Websocket은 클라이언트와 서버 간에 지속적인 연결을 생성하여 새로운 요청 없이 실시간 데이터 전송을 허용합니다. 따라서 웹소켓은 자동 거래와 같이 자주 업데이트해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다.

 

정말 간단히 표현하자면 REST API는 번갈아 답장을 보내는 편지와 같고, 웹소켓은 끊임 없이 말을 할 수 있는 전화와 같죠.

 

 

자동매매에 웹소켓 사용

Websocket은 트레이더가 실시간 데이터를 수신하고 빠른 속도로 대응할 수 있게 해주기 때문에 자동 거래를 위한 강력한 도구입니다. 자동 거래에 웹소켓을 사용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

 

1. 실시간 시장 데이터

Websocket을 이용해 가격, 호가창 업데이트 및 거래 정보를 포함한 실시간 시장 데이터를 수신합니다. 스캘핑, 고주파 매매와 같이 빠른 반응이 요구되는 전략에서 REST API를 사용할 경우 많은 오차로 인한 손해를 볼 수 있습니다.

 

2. 데이터 후처리

웹소켓을 통해 수신한 데이터는 끊임 없이 쏟아지기 때문에 적절히 사용하기 위해 채널과 인자를 구별하여 후처리 하는 것이 필요합니다.

REST API의 경우 필요한 정보를 요청하고 그에 따른 정보만을 응답 받기 때문에 바로 사용할 수 있지만 웹소켓은 별도의 Thread를 사용하여 데이터 수신 및 후처리를 하는 것을 추천합니다.

 

3. 알고리즘 거래

Websocket을 사용하여 복잡한 알고리즘 거래 전략을 실시간으로 실행할 수 있습니다. 후처리한 데이터를 통해 전략을 계산하여 시그널을 도출하고 거래를 실행함으로써 거래자는 거래 전략을 빠른 속도로 실행할 수 있습니다. 이를 통해 스프레드나 슬리피지를 감소시킬 수 있습니다.

 

개발에 대한 자세한 내용은 별도의 댓글이나 채팅을 통해 문의 주시면 답변해드리겠습니다.

 

 

 

결론

웹소켓은 실시간 데이터 전송과 빠른 거래 실행을 가능하게 하므로 자동매매를 위한 중요한 매커니즘입니다.

 

웹소켓을 활용하여 실시간 시장 데이터를 수신하고 매매 알고리즘을 실행함으로써 투자자는 게임에서 앞서 나가고 더 빠른 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

 

하지만 웹소켓 자체가 매매의 성공을 보장하지는 않습니다. 실제 시장에 적용 가능한 고 성능의 매매 전략이 선행 되어야 웹소켓을 이용해 효과를 극대화할 수 있습니다.

 

쏟아지는 시장 정보의 홍수 속에서 사람이 직접 반응하는 것은 패배로 직결 됩니다. 따라서 프로그램을 이용한 자동매매는 어쩌면 당연한 시대적 흐름일 수도 있습니다. 이미 기관은 프로그램을 이용해 막대한 수익을 쓸어 담고 있습니다.

 

저희 인클리즈랩은 이러한 시대 흐름에서 개인 투자자 분들도 프로그램 매매의 혜택을 누릴 수 있도록 도와드리고 있습니다. 관련 문의는 아래 카카오톡 채널로 주시면 감사하겠습니다.

 

감사합니다.

 

 

 

 

 

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