Sharpe Ratio (샤프 지수) 를 사용하는 방법 : 초보자 가이드

50건 이상의 프로젝트가 증명하는 가상화폐 자동매매 개발 No.1

인클리즈 랩입니다.

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트레이딩 뷰를 사용해보신 분이라면 '샤피 레이쇼'를 보신 적이 있으실겁니다.

아마 자세히 보신 적이 있으신 분들은 이 글을 안읽고 계시겠죠?

 

만약 잘 알지 못하신다면, 그리고 앞으로 투자를 계속 하실 분이시라면

이 글을 꼭 읽어 주시기 바랍니다.

매매 전략의 안정성을 측정하는 '샤프 지수'를 몰라서는 안되니까요.

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- Sharpe Ratio 란? -

윌리엄 샤프

샤프 지수는 노벨상 수상자인 '윌리엄 F 샤프'의 이름을 딴 지표인데요.

투자 포트폴리오나 매매 전략의 성과, 성능을 측정하기 위해 사용하는 핵심 지표입니다.

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위험 대비 수익률의 평균과 포트폴리오의 수익 변동성을 이용해 계산하는 것으로,

샤프 비율을 사용하면 다양한 투자 전략들을 비교하고 잘 판단하는 데 도움이 됩니다.

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- 공식 이해하기 -

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샤프 비율은 (포트폴리오 수익률 - 무위험 이자율) / 포트폴리오 표준편차로 계산됩니다.

이 비율은 위험 대비 추가적인 수익을 의미하며, 높은 샤프 비율은 좋은 안정성을 의미하므로

거래 전략을 최적화하는 데 유용한 도구입니다.

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이를 한 장의 그림으로 표현하면 다음과 같습니다.

최종 적인 수익률은 파란색 그래프가 더 높지만 샤프 지수는 빨간 그래프가 더 높습니다.

매매 전략의 리스크를 한 번에 확인 할 수 있는 것이죠.

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- Sharpe Ratio 적용하기 -

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투자자 마다 각기 다른 투자 성향을 가지고 있습니다.

따라서 자신의 리스크 관리 성향에 맞춰 샤프 지수를 적절히 참고하는 것이 중요합니다.

또한 샤프 지수는 무조건 적인 전략의 우수성을 표현하지 않습니다.

예를 들어 아래와 같은 상황이 있는데요.

두 전략의 수익 그래프라고 할 때, 어떤 전략의 투자하시겠습니까?

당연히 파란 그래프겠죠? 그러나 샤프 지수는 빨간 그래프가 더 높습니다.

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이러한 이유는 샤프 지수를 계산할 때, 변동성이 주요 팩터이기에

긍정적인 변동성 또한 낮은 값을 도출하는 것입니다.

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따라서 샤프 지수 뿐만 아니라 이를 보완한 소르티노 지수와 같은 다양한 전략 성능 지표를 혼합하여

전략의 종합적인 안정성과 수익성, 기대 수익을 판단 하는 것이 중요합니다.

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오늘은 Sharpe Ratio에 대해 간단하게 알아보았습니다.

앞으로 다양한 지표를 백테스팅 하실 때, 안정성을 확인하실 수 있겠죠?

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저희 인클리즈랩은 고객님의 투자 전략을 자동매매로 개발해드리고 있습니다.

관심있으신 분은 아래 카카오톡 채널로 문의 주시길 바랍니다.

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감사합니다.

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인클리즈 랩

 

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